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高勝率トレーダーのマネでトレードする問題点とは

高勝率トレーダーのマネでトレードする問題点とは

最近、『高勝率トレーダーのマネをしてトレードする』というサービスが出てきている。
しかしマネをするトレード手法には落とし穴が潜んでいる。
今回は高勝率トレーダーのマネでトレードする問題点を挙げてみる。



高勝率トレーダーのマネでトレードするサービスとは

高勝率トレーダーのマネをしてトレードすることをフォロートレードと呼ぶ。
このフォロートレードを仮想通貨市場でサービス化しているのがマネコだ。

フォロートレードとは、みずから取引をするのではなく、勝率の高いトレーダーと同じ注文を”まね”することができるサービスだ。利用は簡単で、ランキングで過去の利益額などを参考に理想のトレーダーを探し、投資金額などを設定すればいい。あとは、そのトレーダーが出した注文通りに自動的にトレードが行われる。
高勝率のトレーダーを”マネ”して自動で取引、仮想通貨取引の「マネコ」が1億円調達 | TechCrunch Japan


フォロートレードの問題点

フォロートレードの問題点は状況によっては「高勝率トレーダーが一人勝ちする」ということ。
フォロートレードでは高勝率トレーダーのマネでトレードするので、必然的に注文が遅れる
そこを見切られてしまうと、高勝率トレーダーが安く買った商品をユーザーが遅れて高く買う状況になってしまう。


例を挙げて説明

例を挙げて説明する。
まず前提条件は以下の通り。

  • 高勝率トレーダーは自由に「買い」「売り」の取引ができる
  • ユーザーは高勝率トレーダーの注文をマネして注文する
  • ユーザーはトレーダーに比べて多数いる

ある金融商品Aの注文が以下のような板になっていたとする。

Buy Price Sell
- 120 20000
- 110 20000
- 100 10000
10000 90 -
20000 80 -
20000 70 -
キャラ 利益 金融商品
高勝率トレーダー 0 0
一般ユーザー 0 0

そこに高勝率トレーダーは成行で30000の買い注文を出すと

Buy Price Sell
- 120 20000
20000 110 20000
10000 100 10000
10000 90 -
20000 80 -
20000 70 -

高勝率トレーダーは金融商品Aを320万円使って、3万個買った状態になる。

Buy Price Sell
- 120 20000
10000 90 -
20000 80 -
20000 70 -
キャラ 利益 金融商品
高勝率トレーダー -3200000 30000
一般ユーザー 0 0

そこでフォロートレードが発動して、遅れて大量のユーザーが買い注文を出す(ここでは40000個の注文とする)のだが、遅れて買い注文が発生することを知っている高勝率トレーダーが110円で売り注文を出す。

Buy Price Sell
10000 120 20000
30000 110 30000
10000 90 -
20000 80 -
20000 70 -

すると高勝率トレーダーは金融商品Aを110円で3万個売ったので瞬時に10万円の利益を得た事になる。
ユーザーは金融商品Aを110円~120円の価格で買った状態になる。

Buy Price Sell
- 120 10000
10000 90 -
20000 80 -
20000 70 -
キャラ 利益 金融商品
高勝率トレーダー +100000 0
一般ユーザー -4500000 40000

さらに高勝率トレーダーの「売り」に対するフォロートレードが発動して、遅れて大量のユーザーが売り注文を出す。

Buy Price Sell
- 120 10000
10000 90 10000
20000 80 20000
20000 70 10000

結果ユーザーは110円~120円の価格で買った金融商品Aを70円~90円で売らされて大損する。

Buy Price Sell
- 120 10000
10000 70 -
キャラ 利益 金融商品
高勝率トレーダー +100000 0
一般ユーザー -1300000 0

最終的には高勝率トレーダーが一人勝ちしたことになる。


まとめ

  • 高勝率トレーダーのマネでトレードすることをフォロートレードという
  • フォロートレードは注文が遅れるので高く買って安く売るという状況になるリスクがある

必ずしも同じ状況になるとは限らないが、リスクの可能性としては注意しておくべきと思われる。


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KRSW

駆け出し機械学習エンジニア。機械学習、DB、WEBと浅く広い感じ。 Junior machine learning engineer. Not a specialist but a generalist who knows DB, WEB too.

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